在给定条件X=x下,Y服从正态分布N(x,x^2),并且X的边缘分布为uniform(0,1),求E(Y)Var(Y)cov(X,Y)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 03:50:19
在给定条件X=x下,Y服从正态分布N(x,x^2),并且X的边缘分布为uniform(0,1),求E(Y)Var(Y)cov(X,Y)

在给定条件X=x下,Y服从正态分布N(x,x^2),并且X的边缘分布为uniform(0,1),求E(Y)Var(Y)cov(X,Y)
在给定条件X=x下,Y服从正态分布N(x,x^2),并且X的边缘分布为uniform(0,1),求E(Y)Var(Y)cov(X,Y)

在给定条件X=x下,Y服从正态分布N(x,x^2),并且X的边缘分布为uniform(0,1),求E(Y)Var(Y)cov(X,Y)
E(Y|X)为正态分布N(x,x^2)的期望,是一个变量x
E(Y)=E(E(Y|X))=E(x)
x服从X的分布,为U(0,1),期望0.5
E(Y)=E(X)=0.5
Var(Y)=E(Var(Y|X))+Var(E(Y|X))=E(X^2)+Var(X)=2E(X^2)-E^2(X)=2/3-1/4=5/12
E(XY|X=x)=xE(Y|X)=x^2
E(XY)=E(E(XY|X=x))=E(x^2)=1/3
E(XY)-E(X)E(Y)=1/3-0.5^2=1/3-1/4=1/12

在给定条件X=x下,Y服从正态分布N(x,x^2),并且X的边缘分布为uniform(0,1),求E(Y)Var(Y)cov(X,Y) 随机变量X服从正态分布N(u1, ),Y服从正态分布N(u2, ),X与Y独立,则X+Y服从 设X服从正态分布N(μ,σ^2),证明Y=(X-μ)/σ服从N(0,1). X服从标准正态分布,求E(X^n)=? 随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求随机变量Y=X的平方 若随机变量X服从正态分布N(10,4) ,则Y=3X 2服从的分布是( ). 若随机变量X服从正态分布N(10,4) ,则Y=3X 2服从的分布是( ). 设X服从正态分布N(u1,b1^2)Y服从正态分布N(u2,B2^2),且X,Y相互独立,则X加减Y服从. 设X服从正态分布, x服从正态分布 设随机变量X服从正态分布,且X~N(-3,4),则连续型随机变量Y=()服从标准正态分布N(0,1) 二维随机变量(U,V)服从二维正态分布,X=U-bV,Y=V,则(X,Y)服从二维正态分布的条件请进来看看!二维随机变量(U,V)服从二维正态分布,X=U-bV,Y=V,则(X,Y)服从二维正态分布的条件是:| 1 -b || 0 1 |即系数矩 X,Y相互独立.他们都服从标准正态分布N(0,1).证明Z=X^2+Y^2服从λ=1/2的指数分布第二问是证明W=X+Y服从正态分布N(0,2) 求函数z=xy在给定条件x+y=2下条件极值 随机变量X 和Y都服从正态分布,为什么X+Y不一定服从正态分布? 设随机变量X 服从正态分布 N(μ,σ^2),y=ax+b 服从标准正态分布,则a=?,b=? 已知总体Y服从正态分布N(u,1),且Y=lnX,求X的期望E(X) 设 随机变量X与Y相互独立,且都服从正态分布N(0,0.5) 那么 E|X-Y| =